Ons avontuur begon nadat wij, Bas en Eron, twee van de oprichters het plan hadden opgepakt om alle kennis en handelsstrategieën die we hadden opgedaan bij de grootste handelshuizen ter wereld (IMC en Tibra) beschikbaar te maken voor het grote publiek. Nadat we in contact waren gekomen met Maris, die een eigen Artificial intelligence netwerk had gebouwd dat zelfstandig handelde op de US beurs, begon het plan echt vorm te krijgen. Na een aantal jaar van testen, programmeren en bouwen werd het tijd om alle benodigde vergunningen aan te vragen en Aicapital op te richten!
Ons doel was om een fonds op te richten dat goede rendementen kon maken ongeacht de beweging van de beurs (dus ook bij een dalende of gelijkblijvende beurs). Ook wilden wij de menselijke emotie volledig uit onze handelsstrategieën halen door alles te automatiseren. Door de synergie van 50 jaar handelservaring te combineren met een diepgaande kennis van data science en Ai, zijn we hierin geslaagd.
Bij Aicapital onderscheiden wij ons van andere fondsen/vermogensbeheerders door een unieke combinatie van kunstmatige intelligentie (Ai) met geavanceerde algoritmes, die al jarenlang uitstekende rendementen behalen. Onze aanpak zorgt ervoor dat wij zelfs tijdens periodes van extreme marktdalingen, zoals in 2008 en 2020, prima resultaten laten zien.
In onze ogen is Aicapital dan ook een perfecte aanvulling op iedere portefeuille (aandelen of vastgoed) omdat wij ook in tijden van economische tegenspoed, in staat zijn om positieve rendementen te genereren.
Uiteraard participeren wij zelf ook in AiCapital.
Met een Master in Finance en een specialisatie in Data Science van de Tilburg University, brengt hij een unieke combinatie van vaardigheden naar ons team. Zijn baanbrekende Master scriptie over het toepassen van kunstmatige intelligentie op asset pricing heeft indruk gemaakt in de academische wereld en dient als fundament voor ons huidige investeringsmodel.
Eron studeerde kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Utrecht. Hierna heeft hij bij verschillende high en mid frequency handelshuizen gewerkt zowel als marketmaker als markettaker. Ook geeft hij regelmatig webinars over handelsstrategieën bij Nederlands grootste broker Lynx.
Bas begon na zijn studie economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam als optiehandelaar voor IMC op de beursvloer in Amsterdam. Daarna handelde hij bij Tibra in Londen en Sydney, waar hij ook een tradingdesk runde. Vervolgens was hij actief bij verschillende kleinere handelshuizen. Bas verzorgde diverse webinars en seminars over optiestrategieën voor Lynx en de Beleggersacademy.
De basis van AiCapital wordt gevormd door een unieke combinatie van 2 hoofdstrategieën:
Strategie Aandelen long/short:
AiCapital hanteert een long/short strategie die volledig berust op Artificial Intelligence (AI). Dagelijks worden de 1750 grootste Amerikaanse aandelen geëvalueerd. Met behulp van een eigen ontwikkeld neuraal netwerk worden op basis van 182 variabelen aandelen geselecteerd met de beste positieve verwachtingswaarde voor de korte termijn (5-25 dagen) om aan te kopen. Gelijktijdig worden ook aandelen geïdentificeerd met de hoogste negatieve verwachtingswaarde om te verkopen. Het doel is dat de longposities beter presteren dan de shortposities, ongeacht of de markt stijgt of daalt. Dit kan worden bereikt door een snellere stijging van de longposities of door minder scherpe dalingen in vergelijking met de shortposities. Beide gevallen kunnen rendabel zijn. Hierdoor zijn de rendementen van dit algoritme niet afhankelijk van de algemene markttrend.
Strategie realized/implied volatility:
AiCapital maakt daarnaast gebruik van een volatiliteitshandelsstrategie. Deze strategie berust op de observatie dat volatiliteit, die gebruikt wordt voor de waardering van opties, vaak hoger is dan de werkelijk gerealiseerde volatiliteit. Deze strategie wordt gecombineerd met long puts en er is altijd een filter actief dat continue scant of de omstandigheden een positieve verwachtingswaarde hebben voor ons algoritme. Zodra dit niet meer het geval is, wordt deze positie direct gesloten. Dit is riskmanagement in optima forma!
Wij traden onze strategieën live op eigen rekening sinds 2020. De resultaten vóór deze periode zijn gebaseerd op backtests. Als we een backtest uitvoeren over onze live trading periode, komen de resultaten exact overeen met onze live resultaten. Dit maakt onze backtests voor de periode 2007 t/m 2019 zeer representatief.
Sinds 2016 hebben we ons kunstmatige intelligentie-algoritme geïntegreerd. Voor deze datum is er onvoldoende data beschikbaar om ons algoritme te trainen, waardoor we de strategie niet kunnen simuleren voor perioden daarvoor.
Ons fonds is niet gecorreleerd aan economische groei, maar afhankelijk van marktvolatiliteit. Hierdoor behalen wij ook in volatiele marktomstandigheden, waar de markten doorgaans hard onderuit gaan, uitstekende rendementen.
Kosten:
De kosten van het fonds bedragen 1,25% beheervergoeding en 15% rendementsvergoeding. Hieronder zijn de netto fondsresultaten (na aftrek van kosten) weergegeven. Uiteraard passen wij hierbij een high watermark toe.
Onze strategieën zijn ontworpen om onafhankelijk te presteren van de marktindexen. Dit betekent dat we rendement kunnen genereren onder alle marktomstandigheden, zelfs tijdens marktcrashes zoals in 2008 en 2020.
Onze strategieën presteren uitzonderlijk goed tijdens marktcrashes. In tijden van extreme marktdalingen, zoals in 2008 en 2020, hebben wij bewezen uitstekende resultaten te behalen, waardoor uw investering beschermd blijft tegen volatiliteit.
Het betekent dat onze beleggingsstrategieën geen directe correlatie hebben met de marktindexen. Ongeacht of de markt stijgt of daalt, zijn wij in staat om consistente rendementen te leveren door gebruik te maken van geavanceerde technieken en diversificatie.
Risicobeheer is een kernonderdeel van onze strategieën. Wij zijn niet afhankelijk van koersbewegingen omdat wij “delta neutraal” handelen. Hier onderscheiden wij ons al tov andere vermogensbeheerders omdat zij meestal de index volgen.
Het proces om te beginnen met investeren bij AiCapital is eenvoudig. U kunt via het menu naar "Fondsdocumentatie" gaan, daar vindt u de formulieren die u zou moeten invullen, ook kunt u contact met ons opnemen via onze website of telefonisch om een afspraak te maken.
De kosten van het fonds bedragen 1.25% beheervergoeding en 15% rendementsvergoeding.
Als klant van AiCapital krijgt u toegang tot een online portal waar u de prestaties van uw investeringen in real-time kunt volgen. Daarnaast ontvangt u regelmatig gedetailleerde rapportages over uw portefeuille.
Ons fonds is geregistreerd bij de AFM onder Fonds ID 50034779. Wij gebruiken een onafhankelijke administrateur AssetCare (www.assetcare.nl) die onze resultaten monitort en rapporteert bij de AFM en de DNB.
Ja, bij AiCapital begrijpen we dat uw financiële situatie en doelen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Daarom bieden wij kosteloze intreding en uittreding mogelijkheden.
